Tabela de correlação de forex no Brasil

Usando Correlações de Moeda para sua Vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira à volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definição de correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY), Por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, GBPJPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EURUSD E GBPUSD teve uma correlação positiva muito forte de 0.95. Isto implica que quando o EURUSD rallys, o GBPUSD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EURUSD rallied, USDCHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. (Para obter mais informações, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex.) Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e na força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas digam que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelam uns aos outros, Por exemplo, ao saber que o EURUSD e o USDCHF se movem em direções 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo EURUSD e longo USDCHF é o mesmo que praticamente sem posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EURUSD rallys, USDCHF vai sofrer um selloff. Por outro lado, a manutenção de longo EURUSD e longo AUDUSD ou NZDUSD é semelhante a dobrar-se na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USDCHF é 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USDCHF para hedge exposição EURUSD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EURUSD lote de 100.000 unidades e um short USDCHF lote de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria para baixo 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição de curto USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso iria transformar a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, esta cobertura também significa lucros menores no caso de uma venda forte do EURUSD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em lucros. O Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Correlação de Forex A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. A correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, isso nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de uma maneira similar ou não. Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se se movimentarem na mesma direção e de -100 se movimentarem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como é calculado O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como o coeficiente de correlação de Pearson. O comprimento da série é dado pelo campo quotNum Periodquot. Para mais informações sobre o cálculo, visite a página da Wikipédia: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence Como os dados são utilizados Gestão de riscos Pode ser importante saber se as posições em aberto numa carteira estão correlacionadas. Se você tiver negócios abertos em três pares de moedas que estão fortemente correlacionados (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atinge seu stop-loss, então os outros dois são muito provável que também seja Posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda grave. Modificação do mercado Uma alteração da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se o EURUSD e a GBPUSD estiverem fortemente correlacionados durante vários meses e depois des-correlacionados, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR ou ao GBP está em processo de mudança pode estar vendo o início ou o fim de uma tendência em Uma das duas moedas. Ferramentas de negociaçãoUSDCHF 10531072 4-1095107210891086107410861084 1075108810721092108010821077 10871086 USDCHF 10851077107610721074108510801081 1088108610891090 1089109010721083 10871088108010951080108510861081 109210861088108410801088108610741072108510801103 10871077108810771089107710951077108510801103 100 1080 200 SMA. 10531077107610721074108510801081 108610901089108210861082 USDCHF 10841086107810771090 1086107310911089108310861074108010901100 108910861075108310721089108610741072108510851086108910901100 10901077109310851080109510771089108210801093 1091108810861074108510771081, 10861089108610731077108510851086 1077108910831080 10851077107610721074108510801077 10841080108510801084109110841099 108510721093108610761103109010891103 10851072 108610901085108610891080109010771083110010851086 1073108310801079108210861084 1088107210891089109010861103108510801080 10861090 109110881086107410851103, 107510761077 10891092108610881084108010881086107410721083108610891100 109010721082. SAR USDHUF 1042108610831072109010801083110010851086108910901100 1074 1087107210881077 USDHUF, 1082108610901086108810721103 109110781077 108510721093108610761080109010891103 108710861076 107610721074108310771085108010771084, 10911089108010831080107410721077109010891103. 1054108910831072107310831077108510801077 10851072 10891077107 510861076108511031096108510801093 109010861088107510721093 1086107310911089108310861074108010831086 1088107210891096108010881077108510801077 108710861083108610891099 10411086108310831080108510761078107710881072reg 1074 1090107710951077108510801077 1095107710901099108810771093 10951072108910861074 10821088110310761091, 1074 1088107710791091108311001090107210901077 1095107710751086 1080108565533108010821072109010861088 10741099109610771083 10791072 1087108810771076107710831099 108410721082108910801084107210831100108510861081 109610801088108010851099 108710861089108310771076108510771081 10901086108810751086107410861081 108510771076107710831080. 10581072108210781077 10851072. Scotiabank GBPUSD 1.2405 laquo GBP 109010861088107510911077109010891103 107610801072108710721079108610851077 1074, 107610771084108610851089109010881080108810911103 10851077108110901088107210831100108510991081 1085107210891090108810861081, 108610761085107210821086 10731086108310771077 1096108010881086108210801077 10881080108910821080 11031074108311031102109010891103 10871086108510801078107210901077108311001085109910841080. 10471072108210881099109010801103 1076108510771074108510991093 109010861088107510861074 1085108010781077 1,2405 (40-1076108510771074108510721103 MA) 10841086107810771090 108610821072107910721090110010891103 1076108610891090107210901086109510851086 107610831103 1090108610751086, 10951090108610731099 1074107710881085109110901100 1092109110851090 1082 10841080108510801084109110841091 108510721095107210831072 110310851074107210881103 1074 108810721081108610851077 1.199500raquo.