Parrondos Paradox: A Study Joined Jun 2008 Status: Objetivo sim Subjetivo no. 11 Posts Desde que ouviu falar Parrondos Paradox (referido como PP a partir daqui em diante) e vendo as tentativas de fazê-lo funcionar para negociação, decidi verificar. SMJones parece ter surgido com uma EA que implementa o PP em seu tópico intitulado Paradox Parrondos Modificado, mas sem testar os jogos individuais ao lado do paradoxo, então o teste está realmente incompleto. Eu sei disso, porque você ainda pode usar o PP e fazer retornos positivos porque, no pior dos casos, os três jogos (ou seja, um retorno positivo para um sistema de PP não significa que os outros jogos são individualmente pior é mais provável que alguns deles sejam melhores) . Eu decidi criar um aplicativo MS Access simples e rápido (que eu vou publicar aqui mais tarde) que executa as simulações Original e Coop Parrondos Paradox para qualquer configuração que você gostaria de dar. Eu criei uma versão do Excel, mas não estava feliz com isso (principalmente porque o desempenho era uma porcaria). Eu não criei uma versão adequada porque, infelizmente, eu não vejo seu valor ainda. Nos próximos dias, eu executarei inúmeros testes usando meu aplicativo e publicarei os resultados e os gráficos para que eu possa mostrar aqueles de vocês que me fizeram perguntas sobre PP e também aqueles que estão pensando em tentar criar uma EA com isso. Para chutar, vou explicar como o simulador funciona - e este é o PP original por enquanto. Em primeiro lugar, os parâmetros gerais: Spread: isso é definido como 1 pip. Ciclos: são o número de ciclos a serem executados de uma só vez antes de redefinir algumas das variáveis de rastreamento (incluindo o randomiser) Iterações: são o número de ciclos completos a serem executados. Mod: 3 (definido em 3 para o clássico PP original, mas pode ser qualquer coisa de 2 para qualquer) Parâmetros do jogo: Existem 3 jogos, denominados A, B1 e B2. Cada jogo tem o seu próprio: - Quantidades de perda e perdas em pips (tanto na propagação pré e propagação) quanto nas quantidades de perdas e ganhos em etapas (padrão de 1 isso é auto-explicativo no teste sim). - Probabilidade - Edge. A borda dá a cada jogo sua própria borda. Por favor, procure outras fontes para maior profundidade em relação aos jogos. As saídas O simulador produz todos os resultados do ciclo e da iteração para uma tabela (para fins de estudo) e também produz três gráficos diferentes. O Gráfico 1 mostra apenas os resultados passo a passo para todos os cinco jogos e combinações seguintes, enquanto o Gráfico 2 mostra os resultados de pips para estes: 1) PP 2) Jogo A apenas 3) Jogo B apenas (B1 e B2 combinados usando as mesmas regras de modificação do que o PP) 4) Jogo B1 apenas 5) Jogo B2 apenas O Gráfico 3 mostra apenas os resultados passo a passo para PP, Jogo A e Jogo B (ou seja, para fins de clareza, porque o jogo B2 é sempre rocketing) Porque eu estou usando o número aleatório semi-quebrado do VBA Gerador Eu incluí vários controles para monitorar a aleatoriedade dos valores usados. Pontos importantes a serem observados: 1) Os jogos B1 e B2 devem ser justos ou o PP não funciona. A fórmula para fazer B1 e B2 fair é: Prob (B2) (1 - Prob (B1) - Sqr (Prob (B1) - (Prob (B1) Prob (B1)))) (1 - (2 Prob (B1) )) 2) A criação e quebra do uso de PP para negociação é o rastreamento dos Passos e Pips individualmente. O lance de moeda clássico é equivalente aos passos e pips sendo o mesmo, ou seja, 1 para win, -1 para perda. Isso não é adequado para negociação. Comentários: Algo a ter em mente em relação ao PP. Por definição, o PP original foi descoberto para mostrar dois jogos perdidos (Jogo A e Jogo B que são o jogo B1 e B2 juntos) poderiam ser combinados para criar uma estratégia vencedora global. E é isso. Tanto quanto posso ver, isso não funcionará na negociação, porque sempre haverá um jogo (principalmente B2) que sempre será melhor do que o PP. Eu acho que o truque é ver se as regras do PP podem ser curvadas, uma combinação de jogos tornará o desempenho do PP muito melhor do que qualquer um dos jogos individuais. Até agora, na minha opinião, o PP não funcionará para negociação, mas consegui alguns resultados interessantes utilizando parâmetros muito diferentes dos parâmetros originais dos PPs. Isso é sobre isso, estarei atualizando este diariamente com novos resultados de sim e algumas explicações etc. Aqui É uma amostra dos Gráficos 1 e 2: Bastante claramente, você pode ver a linha de PP amarela quais ganhos positivos no gráfico de Etapas (Gráfico 1), mas perde no gráfico de pips (Gráfico 2) Juntado em junho de 2008 Status: Objetivo sim Número subjetivo. 11 Posts Eu acho que você está indo na direção certa, mas eu não acho que é tão simples. Como mencionei antes do teste de PP modificado pela SMJones, não testar os jogos individuais (na medida em que eu esteja ciente) e não está completo. A combinação de 3 sistemas que têm uma expectativa positiva geral lhe dará um resultado positivo, não importa o que, mas combinando esses 3 sistemas, pode realmente retorná-lo menos do que apenas usar o sistema de maior expectativa. É por isso que a versão do SMJones precisa ser comparada ao nível do jogo individual. De qualquer forma, espero que eu me explique um pouco mais claro aqui: Ok, agora eu quero explicar algumas das diferenças nos parâmetros ajustáveis disponíveis para negociação em comparação com o exercício de lançar moeda como o PP original define. Steps vs Pips O método clássico do PP original, como sabemos, usa as voltas de moeda e, portanto, monitoramos o sucesso dos jogos, adicionando suas vitórias e perdas que eu chamarei de etapas. Uma vitória é 1 e uma perda é -1. O rastreamento das etapas é importante para o jogo B apenas porque o rastreamento das etapas e do mod (geralmente 3) determina se o jogo B1 ou B2 é usado. Além disso, o rastreamento nos dá a pontuação final para o número de iterações para o PP. Agora, isso é bom para mostrar o conceito porque no exercício de lançar moeda, uma vitória e perda valem o mesmo em valor (ou seja, 1 cada). Ao negociar, isso não é bom, porque se tivéssemos jogos A, B1 e B2 todos com RR de 1: 1, então, jogaríamos Jogos A e B1 e manteríamos B2 (isso é claro, usando as taxas de sucesso exemplo de 49 para o Jogo A, 10 Jogo B1 e 75 para o jogo B2). Então, onde isso nos deixa Qual é o objetivo de investigar o PP para uso na negociação. Bem interessante, há muitos parâmetros de PP que podem ser ajustados e testados. Eu vou passar por estes agora e compará-los com as configurações de lançar moeda. Lotes de negociação Na moeda voa cada vitória e a perda é a mesma para cada jogo, mas na negociação podemos fazer isso. Por exemplo, jogo A 1 lote, jogo B1 0.1 lot e Game B2 3.0 lotes. No meu sim, entrei como dólares. Win Loss Steps O exercício de lançar moeda só permite 1 e -1 para ganhos e perdas, respectivamente, mas podemos mudar isso para o que quisermos, por exemplo, Game A Win 1, -1 Loss, Jogo B1 Win 2, -1 Loss, Game B2 Ganhe 1, -3 Perda. Essas etapas afetarão a escolha do mod e a alternância entre B1 e B2. Não afetará as taxas de sucesso reais. Edge e Spreads Com lançar moedas, não há spreads. Mas, como todos sabemos na negociação, existem spreads e comissões que imediatamente nos aproximam da expectativa negativa. Neste sim, podemos especificar qualquer propagação (eu escolhi 1 pip), mas também podemos dar a qualquer um dos jogos uma vantagem que queremos. A vantagem é dada em dólares e esse parâmetro é usado para ajustar a expectativa de cada jogo. Seqüência, ciclos e iterações. São os mesmos que no exercício de lançar moedas, mas merecem uma breve menção. No sim, podemos selecionar uma seqüência recorrente dos Jogos A e B até um máximo de 5 (Por exemplo AAAAB, ABBAB e assim por diante). Os ciclos são definidos em torno de 1000 e cada iteração consiste no número completo de ciclos. As variáveis de rastreamento são redefinidas para cada iteração e os valores são salvos para os gráficos. A maioria dos sims que executei terá um mínimo de 1000 ciclos e 500 iterações, o que equivale a 500 000 jogos. Objetivos possíveis Havia uma ligeira esperança de que, quando comecei a pesquisar PP, usando uma combinação de jogos de expectativa negativa poderia ser transformado em resultado positivo, mas isso ainda não foi evidente (e eu não estou segurando minha respiração por aquele). Mas e quanto a apenas um dos jogos com expectativa negativa ou dois ou nenhum. A combinação de 3 jogos com expectativa positiva produz resultados melhores do que o jogo individualmente (ou mesmo o Jogo B no total). Quanto minhas expectativas são para este pequeno exercício, não tenho nenhum. Posso publicar todos os gráficos e resultados úteis que possamos e o mais rápido possível e publicarei o próprio sim uma vez que eu o limpe e o torne mais fácil de usar. Juntado em janeiro de 2010 Status: Membro 86 Posts Eu acredito que é quase impossível aplicar isso em negociação. O jogo PP é jogado sob a condição de que a taxa de ganho de ganhos do jogo A, B1 e B2 seja garantida consistente. Uma combinação de sequerence é apenas jogar para aproveitar a taxa de alta vitória do Game B2 para obter uma vitória geral no final. Claro que vai funcionar, tudo se resume ao fator de lucro positivo. O mercado atual é bastante diferente da teoria da taxa de ganhos fixa. Nenhuma estratégia pode manter a taxa de vitórias constante. Às vezes, é melhor, um pouco pior. Portanto, o winlose não é previsível. Eu vi o sistema smjones PP, do seu resultado, você notará que sua taxa global de vitórias (ou comprar ou vender) é muito maior. Isso faz com que eu me pergunte que seu jogo. Uma taxa vencedora é realmente melhorada do que o sistema PP padrão. Smjone é tão incrivelmente bom que ele sugere escolher o jogo de perda. RI MUITO. Mas seja qual for o sistema que ele esteja usando, ele fez muito bem com o sistema individual, e o sistema combinado de PP combinado é, portanto, superior. Esse é o meu palpite, a menos que a Smjone possa esclarecer o contrário. Como o rangebound disse, se você tiver um jogo de taxa de vitoria mais alto e menor taxa de vitória um, seria tolo jogar o mais tarde. O problema é que a nossa taxa de alta vitória é muitas vezes inferior ao resultado devido à mudança de mercado. Portanto, a única busca de valor é abrir o comércio que tem maiores chances de ganhar, com base no fato de seu comércio anterior ser um comércio perdedor. Então, talvez haja algum mérito na combinação de compatibilidade de dois ou três sistemas diferentes. Use o sistema de taxa de vitoria mais alto como o jogo A, mas use o resgate de estradegy (efeito de catraca) após o jogo perdedor. Penso que hedging, ou pelo menos abrir a posição oposta do comércio existente, é bastante útil com isso. O que significa que você precisa de um corretor fora dos EUA. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca comercial registrada. Dualidade como chave para Parrondos paradoxo Juntado em maio de 2017 Status: Trend Follower 135 Posts Parrondos paradoxo - um paradoxo na teoria dos jogos. Foi descrito como: Uma combinação de estratégias perdedoras se torna uma estratégia vencedora Vamos pensar em uma lista de opostos polares presentes no forex, por exemplo: Positivo l Touros negativos l Bears Trend l Consolidação Comprar l Sell T. P. L S. P. Than usando lógica semelhante a - Se os sistemas de tendência falharem na consolidação e os sistemas de consolidação falharem na tendência. Do que usando essas fraquezas, podemos obter força ao entender onde uma fase de consolidação ocorre e termina, e onde ocorre uma fase de tendência. Quando as pessoas são enganadas para negociar a consolidação, negociaremos a tendência contra elas. Uma vez que seus sistemas orientados para a consolidação falharão na tendência. Quando ocorre uma negociação de tendências, negociaremos contra seguidores de tendências em consolidação, já que seus sistemas falham na consolidação. Para que um vença, outro deve perder em um jogo de soma zero. Quando abrimos um longo e o preço subiu, é bom para nós, mas é ruim para alguém que ficou curto. E o contrário se aplica. Então, basicamente. Um fator perdedor pode ser explorado para um fator vencedor. Para acreditar, a chave reside no que assusta as pessoas do forex. A volatilidade, por exemplo, eu ouvi dizer que alguns comerciantes de ações não gostam de forex devido à volatilidade. Talvez devêssemos explorar a volatilidade A FX é um mercado de 24 horas, talvez devêssemos aproveitar o tempo, e, por favor, me faça com críticas construtivas se você não concordar com algo que eu disse. Além disso, forneça idéias ou opiniões, independentemente do quão bobo que acredite que possa parecer aos outros. Afinal, quando Newton descobriu a gravidade e ele disse às pessoas - quotWOW garotos parecem, as maçãs caem no chão. Há algo que os puxa para o terreiro. A maioria respondeu com - Sim, idiota, então o que nós conhecemos desde o nascimento. No entanto, muitos não percebem o que era um gênio Newton. Sim, algo assim, exceto para o ponto 3. O que quero dizer, é que o saldo deve permanecer estável. Claro que o patrimônio flutuará e esse é o único fator que deve ser gerenciado. Certamente, um prefere não pagar pelos perdedores do saldo da conta. Uma escolha muito melhor é pagar pelos perdedores do patrimônio da conta. Então, os vencedores cuidam de si mesmos e o saldo vai de plano para cima. Obrigado por esta informação valiosa Provavelmente levará alguns dias para decodificar o genial significado simples que minha mente está tentando fazer mais difícil, mas acredito que vou entender. E para todos os que comentaram acima, é uma honra para mim aprender com você. Não é devido a causar quotyour badgesquot de alto impacto, mas sim devido a razões por trás disso.
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